Expert Advisor in Eigenregie – Welche Punkte man beachten muss

In den letzten Jahren kam es auf Grund des sich etablierenden Computerhandels zu einem Preisverfall der Orderkosten eines Finanzinstrumentes. Neben Aktien, Zertifikaten und Optionen erfreuen sich auch CFDs immer mehr Beliebtheit. Auch die breite Öffentlichkeit kann nun auf gehebelte Finanzprodukte zurückgreifen und „wie die großen“ an der Börse mitmischen.

Eine gesonderte Rolle nimmt dabei der halbautomatische und automatische Handel ein. Über sogenannte Expert Advisor, so heißen Computerprogramme, welche auf den Zweck des Handelns mit Finanzprodukten optimiert worden sind, ist es nun möglich, mit geeigneten Plattformen seine eigene Handelsstrategie umzusetzen. Vollkommen emotionslos und zu 100% nach den aufgestellten Regeln. Ohne Angst und Gierzuständen, denn der Computer handelt nur nach den Mustern, welche ihm einprogrammiert worden.

Doch wie geht man vor, wenn man ein Handelssystem entwickelt hat und dieses nun dem Computer beibringen möchte? Zu aller erst sollten Sie sich nach einer Handelssoftware umsehen, welche den automatisierten Computerhandel beherrscht und auch modular erweitert werden kann. Dafür eignet sich das bereits auf SplusK vorgestellte Programm MetaTrader, welches inzwischen in der 5. Programmversion vorliegt.

Des Weiteren empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld einen Broker zu finden, welche seinen eigenen Ansprüchen gerecht. Dabei ist auf Spread, Handelsausführung, Requoteproblematik und vielem mehr zu achten. Eine entsprechende Aufstellung finden sie unter dem SplusK-Artikel forex trading broker.

EA in Aktion

Sobald die Punkte eins und zwei abgearbeitet worden sind, können Sie mit der Planung ihres Expert Advisor beginnen. Zuerst überprüfen Sie ihren Handelsansatz auf die folgenden Punkte.

  • Positionsgröße: Haben Sie in Ihren Ausführungen eingeplant, dass das Tradingkapitel schrumpfen bzw. steigen kann? Eine dynamische Anpassung der Positionsgröße sichert Ihnen auf der einen Seite Ihr Kapitel und stellt Ihnen auf der anderen Seite die nötige Performance bei steigenden Kontostand zur Verfügen, vom mächtigen Zinses-Zins-Effekt zu profitieren.
  • Handelssignale zum Einstieg: Natürlich ist es essentiell zu wissen, wann man eine Position eröffnen will. Dabei sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Sind die verwendeten Indikatoren und Oszillatoren korrelierenden oder gar redundant? Sind die Bedingungen eindeutig? Soll eine Position bei Tageseröffnung, Kerzeneröffnung, Kerzenschluss oder sofort eröffnet werden. Diese Punkte sollten Sie bereits auf dem Papier wissen, denn danach richtet sich dann auch der programmieraufwand für den Expert Advisor. Es sei gesagt, dass es generell möglich ist, jedweden Handelsansatz, wenn er den mathematisch auszudrücken ist, in einem Expert Advisor umgesetzt werden kann.
  • Handelssignale zum Ausstieg: Wichtiger als der Einstieg ist beim Handel an der Börse der Ausstieg. Hier sollten die Bedingungen noch spezifischer sein, als beim  Einstieg? Sie sollten bereits im Vorfeld wichtige Punkte, wie, was passiert bei einem Gap in die „falsche Richtung“, wie passe ich das System an steigende Volatilität an und ähnliches, beachten. Natürlich können Sie auch hier auf Indikatoren und andere vom Kurs abhängige Größen vertrauen.
  • Stopp-Taktik: Ganz wichtig ist bei einem Handelssystem und dem späteren programmieren des Expert Advisor, dass sie eine gute, nein eine sehr gute Stopptaktik haben. Kapitalsicherung ist das oberste Gebot, denn vor allem beim Computerhandel, wenn jedes Signal gehandelt wird, da der Rechner kein „schlechtes Bauchgefühl“ kennt, hat dies oberste Priorität. Es sind bei Expert Advisor dabei jedoch selbst komplizierte Stoppalgorithmen sehr einfach umzusetzen. Nichts spricht gegen eine kombinierte Stopp- und Trailing-Stopp-Taktik.
  • Nachbereitung: Von vielen Tradern oft auch bei manuellem Trading vergessen ist das aufbereiten der getätigten Trades. Dies können Sie beim Computerhandel natürlich auch ganz bequem den PC erledigen lassen. Es ist jedoch nahezu obligatorisch, dass Sie diese Reports in den Code des Expert Advisor mit einfließen lassen, denn nur so können Sie später nachvollziehen, wo sich Verbesserungspunkte finden lassen.

Wenn Sie sich über all die genannten Punkte im Klaren sind, können Sie mit dem Programmieren Ihres Expert Advisor beginnen. Dafür empfiehl es sich jedoch, sich bereits im Vorfeld klar zu machen, wie ein Computer die einzelnen Bedingungen abarbeiten wird.

Das heißt, Sie müssen am Anfang dem PC mitteilen, was statische und was variable Größen sind. Danach sollte eine Routine eingearbeitet sein, welche überprüft, ob gehandelt werden darf. Das heißt: Ist man am Markt investiert, wenn ja, sind die Kriterien des Ausstieges erreicht? Wenn nein, hat das Tradingkonto genug Geld zu handeln. Wie groß sind die Positionsgrößen. Erst dann sollte man mit der Auswertung der komplexen Handelseinstiegsmuster beginnen, da diese vor allem bei statistischen Mustern enorm viel Zeit in Anspruch nehmen können.

Nach all diesen Berechnung und Deklarationen kann dann die Kaufprozedur aufgerufen werden, bei welcher neben der Lotgröße und den Orderbeiwerten auch eine Magic-Number im EA eingetragen werden sollte. So kann der Expert Advisor bei einem Neustart der Handelsplattform Meta Trader sofort die richtigen offenen Orders zuordnen und notfalls löschen.

Nützliche Tipps:

Bauen Sie auf jeden Fall einen Trigger ein, welcher überwacht, wie viel offene, aber nicht ausgeführte Order im System liegen, denn sonst kann es vom einen zum anderen kommen, dass sie mit all Ihrem Kapital investiert sind.

Halten Sie die Berechnungen durch den Meta-Trader-Rechner so einfach wie möglich. Sollten Sie komplexe stochastische Methoden oder Handelsansätze prüfen wollen, nutzen Sie dazu andere Rechnereinheiten und fragen Sie dann die Ergebnisse per HTTPRequest in Metatrader ab, denn die Umgebung der Expert Advisor ist nicht dazu ausgelegt, große Arraytransaktionen oder andere Berechnungen durchzuführen, da die Zusatzmodule eine ständig aufgerufene Prozedur sind, das heißt, sie schlafen nie.

SplusK wünscht Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen Ihrer Handelsstrategie. Bei Fragen und Hinweisen nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion.

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